Carteira do sistema de negociação

O que é uma carteira de negociação?
Quando um investidor detém um grupo de vários instrumentos financeiros, ele é chamado de portfólio. A carteira pode conter ativos como ações e ações, fundos, moedas, derivativos e títulos.
O investidor pode ser um comerciante individual ou uma instituição financeira, como banco, fundo ou empresa de capital de risco.
Construindo um portfólio para negociação.
Um investidor procura maximizar seu retorno esperado e minimizar quaisquer riscos ao construir sua carteira de negociação. Os objetivos de um investidor podem influenciar significativamente o portfólio e a estratégia de investimento.
Muitas vezes, um portfólio será uma mistura de classes de ativos. Parte do portfólio pode ser alocada a investimentos de alto risco, como fundos de hedge de alto rendimento, títulos ou derivativos. Para cobrir os riscos envolvidos, outra parte da carteira pode ser investida em ativos mais seguros, como títulos do governo. Alguns ativos, como imóveis, podem ser de alto ou baixo risco, dependendo da natureza exata do investimento.
Em nosso fórum, você pode discutir estratégias de negociação com outros operadores:

Software de Portfólio do Sistema de Negociação.
Portfólio de um milhão de dólares.
/ - / Split / - / O Portfolio de Sistema de Negociação de Um Milhão de Dólares é um portfólio multi-sistema projetado para negociar em Tradestation, MultiCharts e NinjaTrader. O objetivo deste portfólio é alcançar ganhos anuais médios.
Preço normal 1.000,00 $ 1.000,00.
/ - / Split / - / O 100K Trading System Portfolio comercializa cinco mercados diferentes usando 10 sistemas de negociação automatizados. Inclui todas as estratégias do Portfólio 25K, mas aumenta sua diversidade adicionando duas.
Preço normal 400 00 $ 400,00.
/ - / Split / - / O 50K Trading System Portfolio comercializa cinco mercados diferentes usando 12 sistemas de negociação automatizados. Introduz a diversidade usando uma abordagem de mercado múltiplo de estratégia múltipla longa / curta. Os cinco mercados diferentes incluem o.
Preço normal 300 00 $ 300,00.
/ - / Split / - / O 25K Trading System Portfolio é um portfólio multi-sistema. É um portfólio de estratégias com um equilíbrio de tendência e contra os sistemas de negociação de tendência e é projetado para.
Preço normal 250 00 $ 250,00.
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação Está Sendo Feita Que Qualquer Conta Irá ou É Provável Para Obter Lucros Ou Perdas Similares àquelas Mostradas. Na verdade, existem diferenças frequentes entre o resultado hipotético do desempenho e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa específico de negociação. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode considerar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um programa específico de negociação apesar de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados com os mercados em geral ou para a implementação de qualquer programa específico de negociação que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os que podem afetar negativamente os resultados comerciais. Estas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.

Portfólio de um milhão de dólares.
O Portfólio do Sistema de Negociação de Um Milhão de Dólares é um portfólio multi-sistema projetado para negociar em Tradestation, MultiCharts e NinjaTrader.
O objetivo desta carteira é obter ganhos anuais médios de 25%, mantendo os rebaixamentos inferiores a 10%. Consideramos isso uma abordagem conservadora para negociação de futuros, uma vez que a maioria das estratégias são estratégias de day trade.
A Carteira de Um Milhão de Dólares é um portfólio multi-contrato de 10 sistemas. Estamos atualizando essa carteira a partir de 23 de março de 2018 para início de negociação em 23 de março de 2018 para a revisão mais recente mostrada abaixo. Recomendações anteriores e resultados fora da amostra são mostrados abaixo também. Abaixo de cada relatório, você pode ver uma lista de estratégias e uma descrição das alterações.
Resumo do Desempenho Hipotético do Portfólio de Um Milhão de Dólares.
Inclui escorregamento por rodada de US $ 25 e comissão.
* Esta carteira revisada é recomendada para negociação a partir de 25 de março de 2018. Nenhuma nova estratégia foi adicionada. A ferramenta de otimização não foi usada para fazer essa alteração, pois os parâmetros de entrada, como ponto de entrada, perda de parada e meta de lucro, permanecem os mesmos para as estratégias que permanecem com a exceção de um segundo contrato no Cobra III E-mini S & P do que duplica o stop loss e remove a meta de lucro.
As 10 estratégias incluem (5 contratos cada):
Cobra III E-mini S & P 15m R1 = 2, 600 Stop Loss, Sem Alvo de Lucro.
Contagem de contagem de tendência II E-mini S & amp;
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Espelho E-mini S & amp; P.
SR CounterTrend Gold.
SR CounterTrend II Silver.
Moeda De Cobra Euro.
Óleo bruto CounterTrend II SR.
Sumário hipotético do desempenho do passeio da caminhada hipotética do portfólio de um milhão dólares.
Inclui escorregamento por rodada de US $ 25 e comissão.
Esta carteira revisada foi a carteira recomendada de 19 de novembro de 2017 a 23 de março de 2018. Foram removidas 14 estratégias da carteira anterior abaixo:
As 23 estratégias incluem: (5 contratos cada)
Contagem de contagem de tendência II E-mini S & amp;
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Espelho E-mini S & amp; P.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
CounterTrend MAX E-mini S & P.
CounterTrend MAX E-mini Dow.
SR CounterTrend Gold.
SR CounterTrend Silver.
Moeda De Cobra Euro.
Moeda Flash FX Euro.
Flash FX Iene Japonês.
Swing Soja Conservador.
Swing Conservador De Farinha De Soja.
Diatrader de Soja III.
Coffee DayTrader Short ONLY.
Comerciante de Swing de café.
Óleo bruto CounterTrend II SR.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Sumário hipotético do desempenho do passeio da caminhada hipotética do portfólio de um milhão dólares.
Os resultados da amostra de estratégias selecionadas antes de 16 de novembro de 2017 para negociação até 17 de novembro de 2017 podem ser vistos abaixo.
Inclui escorregamento por rodada de US $ 25 e comissão.
Esta carteira revisada é para negociação em 16 de novembro e 17 de novembro de 2017. Esta foi uma quinta e sexta-feira e nós cortamos duas estratégias do portfólio abaixo, Tick Pulse E-mini S & P e Exhaust e Reverse E-mini S & P . Isso foi feito no meio da semana com revisões adicionais para a semana seguinte, planejadas para o final de semana. A configuração do portfólio acima é para negociação em 18 de novembro de 2017 até a próxima revisão. A lista de estratégias neste período de dois dias cai para 35 de 37 quando removemos essas duas estratégias. A lista dessas 35 estratégias está abaixo (e a mesma que a configuração do portfólio abaixo deste menos Tick Pulse e Exhaust e Reverse E-mini S & P):
As 35 estratégias incluem: (5 contratos cada)
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois das Horas III.
Inventários Semanais de Petróleo Bruto II.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
SR CounterTrend Silver.
Preenchimento de lacunas e petróleo Brent reverso.
Preencher Lacuna e Moeda Euro Reversa MM.
Cobra CT II E-mini S & amp; P MM.
VIX Swing E-mini S & amp; P MM.
Cobra CT II E-mini S & P.
Contagem de contagem de tendência II E-mini S & amp;
Óleo Cru II CounterTrend II.
Balanço do Índice de Ações III E-mini S & P.
Espelho E-mini S & amp; P.
Coffee DayTrader Short Only.
Café Swing Long Only.
CounterTrend Max E-mini S & P.
CounterTrend Max E-mini Nasdaq.
CounterTrend Max E-mini Dow.
Swing Conservador De Farinha De Soja.
Moeda Flash FX Euro.
Flash FX Franco Suíço.
Flash FX Iene Japonês.
Pico de Ouro II MM.
Sumário hipotético do desempenho do passeio da caminhada hipotética do portfólio de um milhão dólares.
Resultados da amostra para estratégias selecionadas antes de 13 de setembro de 2017 para negociação até 15 de novembro de 2017.
Inclui escorregamento por rodada de US $ 25 e comissão.
* Esta carteira revisada foi recomendada de 13 de setembro de 2017 a 15 de novembro de 2017. Em 12 de setembro de 2017, removemos o RBOB e o Heating Oil After Hours II e adicionamos cinco novas estratégias, incluindo: Flash FX Euro, Flash FX Franco Suíço, Flash FX Iene Japonês, LVDTL E-mini S & P e Gold Spike II MM (uma estratégia antiga e existente).
As 37 estratégias incluem: (5 contratos cada)
Tick ​​Pulse E-mini S e P.
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois das Horas III.
Inventários Semanais de Petróleo Bruto II.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
Exaustão e reversa E-mini S & amp;
SR CounterTrend Silver.
Preenchimento de lacunas e petróleo Brent reverso.
Preencher Lacuna e Moeda Euro Reversa MM.
Cobra CT II E-mini S & amp; P MM.
VIX Swing E-mini S & amp; P MM.
Cobra CT II E-mini S & P.
Contagem de contagem de tendência II E-mini S & amp;
Óleo Cru II CounterTrend II.
Balanço do Índice de Ações III E-mini S & P.
Espelho E-mini S & amp; P.
Coffee DayTrader Short Only.
Café Swing Long Only.
CounterTrend Max E-mini S & P.
CounterTrend Max E-mini Nasdaq.
CounterTrend Max E-mini Dow.
Swing Conservador De Farinha De Soja.
Moeda Flash FX Euro.
Flash FX Franco Suíço.
Flash FX Iene Japonês.
Pico de Ouro II MM.
Caminhada hipotética de um milhão de dólares em frente ao desempenho do portfólio.
Os resultados da amostra para estratégias selecionadas antes de 1º de setembro de 2017 podem ser vistos abaixo.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
* Esta carteira revisada é recomendada a partir de 1º de setembro de 2017 e negociada até 12 de setembro de 2017. Adicionamos 13 novas estratégias ao portfólio anterior.
As 34 estratégias incluem: (5 contratos cada)
Tick ​​Pulse E-mini S e P.
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois das Horas III.
Inventários Semanais de Petróleo Bruto II.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
Exaustão e reversa E-mini S & amp;
SR CounterTrend Silver.
Preenchimento de lacunas e petróleo Brent reverso.
Preencher Lacuna e Moeda Euro Reversa MM.
Cobra CT II E-mini S & amp; P MM.
VIX Swing E-mini S & amp; P MM.
Cobra CT II E-mini S & P.
Contagem de contagem de tendência II E-mini S & amp;
Óleo Cru II CounterTrend II.
Balanço do Índice de Ações III E-mini S & P.
Espelho E-mini S & amp; P.
Coffee DayTrader Short Only.
Café Swing Long Only.
CounterTrend Max E-mini S & P.
CounterTrend Max E-mini Nasdaq.
CounterTrend Max E-mini Dow.
Swing Conservador De Farinha De Soja.
RBOB Depois das Horas II.
Óleo de aquecimento após as horas II.
Caminhada hipotética de um milhão de dólares em frente ao desempenho do portfólio.
Os resultados da amostra para estratégias selecionadas antes de 23 de julho de 2017 podem ser vistos abaixo.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
* Esta carteira revisada é recomendada a partir de 22 de julho de 2017. Substituímos o Crude Oil After Hours e o Inventário Semanal de Petróleo Bruto para Petróleo Bruto Depois de Horas III e Inventários Semanais de Petróleo Bruto II. A atualização para o Petróleo Após Horas III é um híbrido de Petróleo Após Hora e Petróleo Após Hora II. Fazemos isso para evitar o relatório de contagem de plataformas das terças-feiras, 4:30 pm EST ou API, que gerou uma grande quantidade de derrapagens extras ultimamente. Não trocamos mais a primeira barra desse comunicado, mas encontramos oportunidade depois que o primeiro minuto acabou. Também atualizamos Inventários Semanais de Petróleo Bruto para Inventários Semanais de Petróleo Bruto II. A técnica de entrada é a mesma. A técnica de saída muda. Há momentos em que os inventários semanais de petróleo bruto são encerrados e reentram na mesma barra, se, por exemplo, atingirem sua meta de lucro de US $ 700 durante o período de entrada e, em seguida, entrar novamente em uma nova operação. Nós atualizamos o código para que ele continue a manter a posição e se ele "atingir" a meta de lucro, ele irá mover o stop loss para baixo. Este é um stop loss digital das sortes em vez do stop loss analógico à direita e continua durante a sessão em vez de apenas durante o tempo de entrada. Isso nos permitirá ter menos negócios para o mesmo padrão e aumenta o lucro médio comercial. Estas são pequenas mudanças incrementais baseadas em observações e condições de mercado. A ferramenta de otimização não foi usada para fazer essa alteração, pois os parâmetros de entrada, como ponto de entrada, perda de parada e meta de lucro, permanecem todos iguais.
As 21 estratégias incluem: (5 contratos cada)
Tick ​​Pulse E-mini S e P.
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois das Horas III.
Inventários Semanais de Petróleo Bruto II.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
Exaustão e reversa E-mini S & amp;
SR CounterTrend Silver.
Preenchimento de lacunas e petróleo Brent reverso.
Preencher Lacuna e Moeda Euro Reversa MM.
Cobra CT Vb E-mini S e P.
VIX Swing E-mini S & amp; P MM.
Caminhada hipotética de um milhão de dólares em frente ao desempenho do portfólio.
Resultados fora da amostra para estratégias selecionadas antes de 1º de abril de 2017 podem ser vistos abaixo.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
* Esta carteira revisada foi recomendada a partir de 1º de abril de 2017. Ela removeu quatro estratégias da carteira anterior (1º de março de 2017 a 31 de março de 2017) e adicionou sete estratégias adicionais a partir de 1º de abril de 2017. Negocio as mesmas estratégias o Portfólio 100K durante este período de tempo, mas com 5 unidades / contratos de cada estratégia.
As 21 estratégias incluem:
Tick ​​Pulse E-mini S e P.
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois de Horas.
Inventários semanais de petróleo bruto.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
Exaustão e reversa E-mini S & amp;
SR CounterTrend Silver.
Preenchimento de lacunas e petróleo Brent reverso.
Preencher Lacuna e Moeda Euro Reversa MM.
Cobra CT Vb E-mini S e P.
VIX Swing E-mini S & amp; P MM.
Resumo do Desempenho Hipotético do Portfólio de Um Milhão de Dólares.
Desempenho até 31 de março de 2017.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
Resumo do Desempenho Hipotético do Portfólio de Um Milhão de Dólares.
Desempenho até 28 de fevereiro de 2017.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
Existem três estratégias de negociação de giro neste portfólio, enquanto as outras 14 estratégias são estratégias de day trade. Usamos as mesmas estratégias que são usadas no Portfólio 100K, mas negociamos 7 contratos em todas as estratégias, com exceção das duas estratégias de negociação de giro e duas das estratégias de Ouro que negociam 2 contratos em vez de 7.
O rebaixamento máximo desde 2008 é de aproximadamente 7,0%. Nem todos os mercados futuros foram negociados eletronicamente antes de 2008. Por essa razão, 2008 é o ponto de partida em que todos os sistemas fazem parte da curva de capital, embora o relatório remonte a 1997. Os dados anteriores a 2008 representam apenas alguns dos sistemas negociados. Três dos novos sistemas não têm dados desde 2008. Isso inclui o Tick Pulse E-mini S e P, Gap Fill e Reverse Crude Oil, e Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
O pior dia perdido é de aproximadamente -3,0%, com o melhor dia de vencimento é de aproximadamente + 5,2%.
Dependendo do seu corretor, o depósito real para negociar este portfólio está entre US $ 250.000 e US $ 450.000.
As 17 estratégias incluem:
Cobra Crude Oil v3.
Óleo Bruto CounterTrend 800 PT.
Petróleo Bruto Depois de Horas.
Inventários semanais de petróleo bruto.
Preenchimento de lacunas e petróleo bruto reverso.
Gap Fill e Reverse E-mini S & P.
Saída de surto Gold Spike II MM.
Stock Index Swing E-mini DayTrade S & P.
Abertura Continuar IIB E-mini S & P.
Moeda De Cobra Euro.
Tradutora do Dia da Soja III.
SR CounterTrend Gold.
Swing Soja Conservador.
Swing Soybean Meal.
Resumo do Desempenho Hipotético do Portfólio de Um Milhão de Dólares.
até 27 de setembro de 2016.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
Para negociação entre 28 de setembro de 2016 a 8 de novembro de 2016.
Resumo hipotético do desempenho do portfólio de um milhão de dólares (antigo)
até 27 de setembro de 2016.
projetado cerca de um ano atrás.
Ronda de Rodada de US $ 25 e Comissão.
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação Está Sendo Feita Que Qualquer Conta Irá ou É Provável Para Obter Lucros Ou Perdas Similares àquelas Mostradas. Na verdade, existem diferenças frequentes entre o resultado hipotético do desempenho e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa específico de negociação. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode considerar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um programa específico de negociação apesar de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados com os mercados em geral ou para a implementação de qualquer programa específico de negociação que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os que podem afetar negativamente os resultados comerciais. Estas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.

Carteira do sistema de negociação
O Multi System Portfolio comercializa vários sistemas e mercados diferentes para retornos máximos e minimiza os levantamentos por meio da diversificação de sinais de negociação pouco correlacionados.
Detalhes principais.
Tipo de estratégia: Tendência Seguinte, Reversão Média e Reconhecimento de Padrões Mercados: Todos os Locações e Comissões de Futuros Globais: US $ 50 por mês / US $ 10 por negociação Min. Tamanho da conta: US $ 200.000.
Desempenho Simulado.
Exoneração de responsabilidade
Commodity Trading envolve altos riscos e você pode perder uma quantia significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Quaisquer resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados de computador simulados sobre dados históricos passados ​​e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar deste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são recomendados apenas para traders de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como gerenciar melhor seus sistemas de negociação & # 8217; Portfólio
Publicado por Andrea Unger em 30 de junho de 2017.
Alguns dias atrás eu pedi ajuda & # 8211; Fiz algumas perguntas ao finalizar nosso novo curso de treinamento em gerenciamento de portfólio.
A resposta foi esmagadora & # 8211; Tivemos centenas de respostas à nossa pesquisa e eles nos ajudaram a refinar nosso produto, de modo que ele abrange EXATAMENTE o que nossos leitores precisam saber sobre o gerenciamento de portfólios de sistemas de negociação.
Lendo suas respostas para a pesquisa me deu uma sensação de incompletude e raiva, não para você, claro, mas para a parte da indústria de negociação que fala sobre informações enganosas, que muitas vezes também é ERRADO informação & # 8230; e informações erradas neste negócio são muito perigosas!
Então, decidi reagir esclarecendo alguns conceitos, muitas vezes distorcidos. É por isso que acabei de terminar um relatório sobre algumas questões fundamentais relacionadas ao gerenciamento de portfólio, questões que acredito serem essenciais para todos vocês.
Os 21 segredos para gerenciar melhor seu portfólio de sistemas de negociação.
Como devo considerar a soma do DD (Drawdown) de cada TS (Trading System) em relação ao portfolio DD? Se eu tenho 10 TS com max DD de 1% cada, é correto dizer que o máximo de DD para o portfólio é de 10%?
O pior caso possível é, obviamente, a soma de todos os Drawdowns, mas esse evento é muito incomum.
Tudo depende de quando cada saque de TS acontecer. Se o mix das estratégias é construído levando-se em conta que vários DDs acontecem ao mesmo tempo, a cooperação entre as estratégias deve resultar em um DD de portfólio muito melhor do que o cenário de pior caso absoluto.
Qual carteira você construiria no caso de mercados com baixa volatilidade?
Os Sistemas de Negociação são desenvolvidos para serem capazes de lidar com todas as condições de mercado, NÃO há ajustes apropriados para as fases de mercados de baixa volatilidade porque, se fosse possível, o problema seria identificar essas fases. De um modo geral, é melhor ter um portfólio com o máximo de diversificação para que você possa combinar estratégias que tenham bom desempenho em mercados calmos com outros que tenham um desempenho melhor em períodos de alta volatilidade. É claro que cada estratégia, se construída adequadamente, deve resistir em todas as fases sem perdas extremas.
Para gerenciar corretamente um portfólio TS, preciso saber como codificar?
Não é necessário, mas ajuda. Existem ferramentas disponíveis que você pode usar, mesmo que não seja possível codificar, e o novo código não precisa ser escrito. Claro, se você aprender a habilidade, o trabalho se torna mais fácil.
Quais plataformas / ferramentas eu preciso para analisar e gerenciar um portfólio TS?
Você pode começar com uma planilha do Excel ou usar um software dedicado. O Amibroker tem provavelmente o melhor instrumento, mas não é fácil de aprender. O MultiCharts também possui uma ferramenta para mesclar estratégias e, mesmo que tenha algumas limitações, oferece uma boa ferramenta de planejamento. A Unger Academy usa um software proprietário que, aproveitando os lucros diários da TS, permite uma análise detalhada do que poderia ser a melhor combinação para vencer os mercados.
Se eu sou um operador discricionário, ainda posso aplicar a teoria do gerenciamento de portfólio?
Sim, na teoria ... Na prática, é difícil fazê-lo sem dados objetivos. Considere também que é implicitamente mais difícil diversificar uma carteira se você comercializar discricionariamente, porque, como seres humanos, a quantidade de mercados e TS que podem ser analisados ​​(e negociados) em um determinado período é limitada, diminuindo assim a diversificação efetiva.
Existem maneiras mecânicas de interromper uma estratégia que não está funcionando como deveria?
Sim, de muitas maneiras! E de jeito nenhum ... O senso comum é o que deve prevalecer. Considere primeiro que você precisa ter uma regra.
Como um exemplo não relacionado, uma regra para verificar seu peso poderia ser fazer uma dieta esta semana se você pesar 1 kg a mais do que na semana anterior. Esta é uma mistura de senso comum e uma fórmula (mais ou menos) matemática, que não tem base científica, mas que faz o truque. Na negociação, é a mesma coisa. A regra para saber quando um TS deve ser parado não existe, mas é um sólido senso comum ter uma regra numérica para que você possa tomar decisões com base nisso, em vez de sentir o instinto do momento. Em qualquer caso, as regras geralmente são baseadas em uma degradação do desempenho em relação ao desempenho médio do sistema.
Existe um número mínimo e máximo de TS para ter em um portfólio?
O mínimo pode ser 2…
Não há limite máximo, exceto aquele baseado em quanto capital você tem à sua disposição para negociar.
Com a máxima diversificação, é possível ter uma carteira que nunca perde dinheiro?
Infelizmente, isso é muito difícil e não deve se tornar um objetivo (ou você ficará frustrado e perderá sua motivação). Na negociação, é importante ter uma visão de médio e longo prazo e pensar em períodos curtos (semanas). É uma maneira de proceder que é aleatória demais. A única regra válida é nunca perder muito para que você possa continuar jogando!
É possível usar uma abordagem baseada no início / parada de um TS com base em sua linha de equity?
É definitivamente possível e é um dos métodos mais utilizados por muitos comerciantes.
Posso usar TS diferentes com base em diferentes lógicas em apenas um instrumento?
Sim absolutamente. É a melhor maneira de prosseguir. Mas cuidado com o funcionamento da plataforma: não se confunda com a quantidade correta de contratos que devem ser colocados ao lado do corretor. Em muitos casos, uma estratégia pode ser longa e a outra curta, portanto, a posição líquida do corretor é baixa.
É melhor ter um TS trabalhando em muitos instrumentos, ou muitos TS em um instrumento & # 8230;