Estratégia de negociação de tsi

O TSI Trader.

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e estoques de mineração selecionados usando o True Strength Index (TSI). O True Strength Index é um indicador de momento sofisticado de 'tempo de atraso baixo'. Os lucros projetados dos estoques das empresas de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de Estimativas e Estimativas de Analistas de Metais e Mineração de Bill Matlack publicado na Kitco e usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo.

Visão geral do verdadeiro índice de força.

Visão geral do verdadeiro índice de força.

pelo TSI Trader.

Talvez isso pareça bom demais para ser verdade, mas é verdade!

Droga, exatamente quando pensamos que achamos o Santo Graal roubando o mercado de ações por riquezas. Há sempre uma pegadinha, não está lá?

Felizmente, há uma solução razoavelmente decente para responder às questões que levanto. E isso é o uso de adicionar uma média móvel ao indicador TSI. Pode-se usar um cruzamento do indicador com relação à média móvel adicionada nos casos em que a direção do preço não é uma certeza.

Índice de força real (TSI)

Índice.

Índice de força real (TSI)

Desenvolvido por William Blau e apresentado em Stocks & amp; Revista de Commodities, o True Strength Index (TSI) é um oscilador de dinâmica baseado em uma suavização dupla de mudanças de preço. Mesmo que várias etapas sejam necessárias para o cálculo, o indicador é realmente bastante simples. Ao suavizar as alterações de preço, o TSI captura os fluxos e refluxos da ação do preço com uma linha mais estável que filtra o ruído. Assim como a maioria dos osciladores de dinâmica, os chartists podem derivar sinais de leituras de sobrecompra / sobrevenda, cruzamentos de linhas centrais, divergências de alta / baixa e cruzamentos de linha de sinal.

Cálculo.

O True Strength Index (TSI) pode ser dividido em três partes: a mudança de preço suavizada dupla, a mudança de preço absoluto suavizado duplo e a fórmula TSI. Primeiro, calcule a mudança de preço de um período para o outro. Em segundo lugar, calcule uma MME de 25 períodos desta alteração de preço. Terceiro, calcule uma MME de 13 períodos desta EMA de 25 períodos para criar uma suavização dupla. A mesma técnica de suavização dupla é usada para a mudança absoluta de preço. Após esses cálculos iniciais, divida a alteração de preço suavizada dupla pela mudança de preço dupla suavizada absoluta e multiplique por 100 para mover os dois números decimais.

A primeira parte, que é a mudança de preço suavizada dupla, define o tom positivo ou negativo para a ETI. O indicador é negativo quando a alteração de preço suavizada dupla é negativa e positiva quando é positiva. A mudança de preço absoluto suavizado duplo normaliza o indicador e limita o alcance do oscilador resultante. Em outras palavras, este indicador mede a mudança de preço suavizada dupla em relação à mudança de preço absoluto suavizado duplo. Uma série de grandes variações positivas nos preços resulta em leituras positivas relativamente altas, porque isso sinaliza forte impulso de alta. Uma série de grandes mudanças negativas nos preços leva o ETI a um território negativo.

A tabela acima vem de uma planilha do Excel. Observe que as médias móveis exponenciais são usadas nos cálculos. Eles começam com uma média móvel simples e usam um multiplicador para cálculo, o que significa que dados históricos adicionais são necessários para atingir valores reais. Clique aqui para baixar este exemplo de planilha e testá-lo em casa.

Interpretação.

O True Strength Index (TSI) é um oscilador que oscila entre território positivo e negativo. Como acontece com muitos osciladores de dinâmica, a linha central define o viés geral. Os bulls têm a vantagem momentânea quando o TSI é positivo e os bears têm a vantagem quando é negativo. Assim como no MACD, uma linha de sinal pode ser aplicada para identificar reviravoltas e desacelerações. Os cruzamentos de linha de sinal são, no entanto, bastante freqüentes e requerem filtragem adicional com outras técnicas. Os cartistas também podem procurar divergências de alta e de baixa para antecipar reversões de tendência; no entanto, tenha em mente que as divergências podem ser enganosas em uma tendência forte.

O TSI é algo único porque rastreia muito bem o preço subjacente. Em outras palavras, o oscilador pode capturar um movimento sustentado em uma direção ou outra. Os altos e baixos do oscilador muitas vezes coincidem com os altos e baixos do preço. A este respeito, os grafistas podem desenhar linhas de tendência e marcar níveis de suporte / resistência usando TSI. Quebras de linha podem ser usadas para gerar sinais.

Crossover da linha central.

O cruzamento da linha central é o sinal mais puro. O duplo momento suavizado das variações de preço é positivo quando o TSI está acima de zero e negativo quando abaixo de zero. Os preços estão geralmente a subir quando a ETI é positiva e diminui quando a ETI é negativa. O exemplo abaixo mostra a Nike (NKE) tornando-se otimista em setembro de 2011, quando o TSI entrou em território positivo (linha verde). As ações permaneceram otimistas, já que a tendência de alta se estendeu até a primavera de 2012. A Nike se tornou pessimista quando o TSI ficou negativo e o estoque quebrou o suporte.

Linhas de tendência.

O TSI freqüentemente produz níveis de suporte e resistência que os chartists podem usar para identificar breakouts ou breakdowns. O exemplo abaixo mostra o Citigroup (C) com o TSI estabelecendo suporte em março. O indicador quebrou o apoio no início de abril e esse desdobramento prenunciou um declínio significativo em maio. O TSI então se recuperou em junho e formou uma consolidação plana em julho. Esta consolidação se assemelhava a uma bandeira em queda e o TSI quebrou acima da linha de tendência no final de julho. Esta fuga precedeu mais força em agosto.

Overbought / Oversold.

Os níveis de sobrecompra e sobrevenda para o True Strength Index variam de acordo com a volatilidade da segurança e as configurações de período para o indicador. A faixa do TSI será menor para ações com baixa volatilidade, como utilitários. A faixa do TSI será maior para ações com alta volatilidade, como as biotecnológicas. A utilização de períodos de tempo mais curtos para a suavização resultará em um intervalo mais amplo e na linha indicadora de picotas. Períodos de tempo mais longos resultarão em um intervalo menor e em uma linha mais suave. É a troca clássica de análise técnica. Os cartistas obtêm sinais mais rápidos e menos defasagem com períodos mais curtos, mas isso acontece à custa de mais sons e sinais falsos. Períodos mais longos reduzem as falhas, mas esses sinais vêm com mais defasagem e uma pior relação recompensa-risco.

O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com TSI usando dois períodos de tempo diferentes. A janela indicadora superior mostra a TSI (40,20,7) flutuando entre -20 e +44 com marcação 20 / -20 sobrecomprada / sobrevendida. A janela inferior mostra TSI (13,7,7) flutuando entre +78 e -69 com 50 / -50 marcando sobrecomprado / sobrevendido. Observe como o TSI na janela inferior é muito mais volátil que o TSI na janela superior. Além disso, observe que o TSI mais sensível produziu duas leituras de sobrevenda e quatro leituras de sobrecompra (setas azuis). Overbought e oversold não são sinais de uma reversão iminente. Eles simplesmente sugerem que os preços chegaram rápido demais. Os cartistas devem esperar por um sinal de confirmação para sugerir uma reversão real. As linhas azuis marcam suporte e resistência usando linhas de tendência, picos ou vales. Uma vez que ocorra uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda, os cartógrafos podem usar essas linhas para definir uma reversão de preço. Isso não vai iluminar as pontas dos dedos, mas reduzirá os sinais ruins.

Crossovers da linha de sinal.

O último parâmetro na configuração da TSI é a linha de sinal, que é simplesmente uma média móvel exponencial da TSI. Os cruzamentos da linha de sinal são, de longe, os sinais mais comuns. Isso significa que haverá sinais bons, ruins e feios. Em um esforço para reduzir os sinais e o ruído, os cartógrafos devem considerar o aumento das configurações para TSI ou as configurações do gráfico de preços. O exemplo abaixo mostra o TSI (40,20,10) usando um gráfico semanal. Isso significa que a linha de sinal é uma EMA de 10 períodos do TSI. Não houve falta de sinais neste gráfico, já que o TSI cruzou a linha de sinal pelo menos 12 vezes entre abril de 2007 e julho de 2012.

Conclusões

O True Strength Index (TSI) é um indicador único baseado em alterações de preço suavizadas duplas. A mudança de preço representa momentum em sua forma mais verdadeira. O alisamento duplo com duas médias móveis exponenciais reduz o ruído e produz um oscilador que acompanha bem o preço. Além dos sinais habituais do oscilador, os cartógrafos geralmente podem desenhar linhas de tendência, linhas de suporte e linhas de resistência diretamente no TSI. Estes podem então ser usados ​​para gerar sinais baseados em breakouts e breakdowns. Tal como acontece com todos os indicadores, os sinais do ETI devem ser confirmados com outros indicadores e técnicas de análise.

Usando com o SharpCharts.

O True Strength Index (TSI) está disponível como um indicador para o SharpCharts. Depois de selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar a TSI diretamente atrás do gráfico de preços acentua os movimentos relativos à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar "opções avançadas" para adicionar linhas horizontais para definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ajustar os números na caixa Parâmetros alterará as configurações. Clique aqui para um exemplo ao vivo do TSI em ação.

Varreduras sugeridas.

Linha de sinal de alta TSI Cross.

Este exame revela estoques onde o TSI está em território positivo. Um sinal de alta é acionado quando o TSI cruza acima de sua linha de sinal.

Linha de sinalização TSI Bearish Cross.

Este exame revela estoques onde o TSI está em território negativo. Um sinal de baixa é acionado quando o TSI cruza abaixo de sua linha de sinal.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do TSI, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Um estudo mais aprofundado.

Análise técnica dos mercados financeiros tem um capítulo dedicado aos osciladores de dinâmica e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos da Taxa de Mudança. O livro de Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos cobrindo indicadores de momentum específicos com muitos exemplos.

O TSI Trader.

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e estoques de mineração selecionados usando o True Strength Index (TSI). O True Strength Index é um indicador de momento sofisticado de 'tempo de atraso baixo'. Os lucros projetados dos estoques das empresas de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de Estimativas e Estimativas de Analistas de Metais e Mineração de Bill Matlack publicado na Kitco e usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo.

Sexta-feira, 30 de agosto de 2013.

Futuros da E-mini S & P 500 (ES) - Qualquer um que negocie isso?

Duvido que muitos dos meus leitores negociem o contrato de futuros E-mini S & P 500 (ES), mas o resultado dessa estratégia de vetor TSI certamente me faz pensar.

Quinta-feira, 29 de agosto de 2013.

Estratégia TSI-Vector Aplicada a 13 Símbolos de Ticker.

No painel esquerdo da página inicial, você encontrará links para 13 símbolos ticker que receberam o meu melhor esforço de 'TradeStation Walk-Forward Optimization'. Clicar em um dos links levará você a uma visão geral de como a estratégia TSI-Vector foi relativamente bem-sucedida com essa segurança específica em uma base de negociação diária e inclui links para todos os outros símbolos de ticker estudados.

Sexta-feira, 16 de agosto de 2013.

Agora que o Gold's Bull está sendo carregado, onde está o dinheiro fácil?

Esta noite eu estava meditando sobre uma pergunta feita por um leitor sobre se esta ou aquela ação de mineração parecia oferecer o maior estrondo no curto prazo, já que parece que o touro de ouro e suas ações de mineração relacionadas declararam guerra à repressão em outro dia. .

Uma rápida olhada em várias ações revelou uma clara semelhança com a minha observação do ETF da Market Vectors Gold Miner (GDX - veja gráfico acima). Agora a única questão era como codificar algo que me diria algo potencialmente útil?

Quinta-feira, 15 de agosto de 2013.

Recursos de Claude (CGR) - 10 Bagger no caminho (?)

Este breve post é para aquelas almas infelizes que me seguiram diretamente para o lixo do Claude Resources (CGR) e perseveraram no pesadelo de manter um enorme draw-down por um longo período de tempo. Recomendo-lhe a sua coragem, a sua fé no mercado em alta de ouro e a sua capacidade de ser a qualidade exigida desta vez, o que, obviamente, é a qualidade conhecida como paciência.

A empresa anunciou recentemente seus ganhos para o segundo trimestre e você pode ler a transcrição da teleconferência, se estiver interessado. Eu não recebi nenhum raio de inspiração da discussão, mas tudo bem. A empresa está cortando caminho de volta em despesas, visando os locais de mineração com os graus mais altos de minério de ouro e, basicamente, fazendo o que parecem ser decisões razoáveis ​​que irão ajudá-los a resistir à tempestade.

TSI Signals Forex Trading Strategy.

A estratégia de negociação forex da TSI Signals é uma estratégia de negociação que incorpora momentum e suavização de preços na determinação de tendências de mercado.

Utiliza indicadores básicos para prever sinais de compra / venda no mercado de câmbio.

Indicadores MetaTrader4: TSI_Signals. ex4 (configurações padrão), Turn_Area. ex4 (Largura das Cores modificada # 0 = 2), 24 EMA. ex4.

Horário (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia.

Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.

Pares de moedas: qualquer par.

Digite uma compra no mercado se o seguinte indicador ou gráfico padrão for exibido:

Se a seta vermelha para cima do indicador TSI_Signals. ex4 personalizado aparecer na atividade, enquanto o alinhamento acima da linha vermelha do indicador 24 EMA, o preço é dito ser pressionado mais alto, ou seja, um sinal para comprar o ativo escolhido. Se as barras violeta escuro do indicador personalizado Turn_Area. ex4 estiverem alinhadas acima do nível 0,00, conforme mostrado na Fig. 1.0, o sentimento predominante no mercado é considerado otimista, portanto, um gatilho para comprar o par de moedas designado.

Stop Loss for Buy Entry: Coloque stop loss 2 pips abaixo do suporte imediato.

Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.

Saia ou tire proveito se as seguintes regras ou condições tiverem precedência:

Se a seta apontando para baixo azul do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 aparecer na atividade durante um sinal de compra, é um gatilho para sair ou obter lucro de uma só vez. Se as barras violeta-escuro do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 se alinharem abaixo do nível 0,00 enquanto uma tendência de alta está em andamento, é um sinal de poder de desmame de touros, portanto, uma saída ou take profit é recomendada.

Digite uma entrada de venda se o seguinte for verdadeiro:

Se a seta azul apontando para baixo do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 aparecer na atividade, enquanto o posicionamento estiver abaixo da linha vermelha do indicador de negociação 24 EMA, o preço será empurrado para baixo, portanto, um gatilho para vender sem atraso. Se as barras violeta escuro do indicador personalizado Turn_Area. ex4 estiverem alinhadas abaixo do nível 0,00, conforme visto na Fig. 1.1. O sentimento dominante do mercado é dito ser de baixa, como tal um alerta de venda está a caminho.

Stop Loss for Sell Entry: Coloque stop loss 2 pips acima da resistência imediata.

Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.

Saia ou tire lucro se o seguinte for o centro do palco:

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.